LANDFALL Vol.11

線形計画法とその投資への応用

ここ数年(1990年7月当時)、株式投資の魅力が世人の知るところとなり、一般家庭の主婦でさえ、株式を売買するほどの大ブームになっている。かつては博打の一種のようにさえ思われ、敬遠されがちだったこの投資手段も、大手証券会社の大々的な宣伝活動のおかげで日の目を見るようになった。しかし、周知の通り、株価は変動が激しいので、必ずしも利率が良いとは限らない。場合によっては大散財の憂き目をみることもありうる。ところがこの種の投資に、線形計画法などの数学的手法を用いることによって、リスクをある程度抑えることができる。この度、私たちがお訪ねした今野教授は、長年にわたって線形計画法などの最適化手法を研究されており、近年その応用として、投資の分野へも手を広げておられる。今回は、線形計画法とその投資への応用、という二つの面からお話をうかがった。